Опубликовано: · Обновлено:
В чём идея
Критерий Келли определяет долю банка для ставки. Цель — максимальный рост банка без риска разорения. Больший перевес и высокая уверенность увеличивают долю. Небольшой перевес снижает размер ставки.
Формула
Формула Келли: f = (b × p − q) / b. f — доля банка. b — чистый выигрыш на единицу ставки (коэффициент минус 1). p — ваша вероятность исхода. q = 1 − p.
Коэффициент 2.50, значит b = 1.5. Вероятность p = 0.5, q = 0.5. Подставляем: f = (1.5 × 0.5 − 0.5) / 1.5 = 0.25 / 1.5 ≈ 0,167. Критерий Келли даёт 16,7% банка.
Почему берут дробного Келли
Полный расчёт критерия Келли резок. Ошибка в оценке вероятности даёт просадку. На практике берут долю от расчётной — 1/4 или 1/2. В примере вместо 16,7% ставка равна 4–8% банка.
Когда он не сработает
Формула Келли стоит на вашей оценке вероятности. Без реального edge она лишь ускорит слив банка. Критерий — пустышка без честной модели. Он работает только в связке с банкролл-менеджментом.
FAQ
Почему не стоит играть по полному Келли?
Полный Келли крайне чувствителен к ошибкам в оценке вероятности и даёт резкие просадки. Дробный — 1/4 или 1/2 — ведёт себя куда спокойнее.
Можно ли применять Келли без точной вероятности?
Смысла нет. Формула опирается на вашу оценку шанса и реальный edge — без них она только ускорит слив банка.
Связанные материалы
Материал носит ознакомительный характер и не является призывом к ставкам. 18+. См. Ответственный подход к ставкам.